cointegration的简单介绍
一协整检验Cointegration Testcointegration的定义非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变数之间是否存在稳定的关系所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验二基本思路20世纪80年代，Engle和Granger等人提出了协整Cointegration的概念。
协整检验cointegration test是用于检验两个或多个非平稳变量序列之间是否存在某种线性组合，使得该组合后的序列呈现平稳性这种检验对于研究经济问题中的变量关系具有重要意义，能够揭示变量间的长期均衡关系，避免伪回归，并区分长期均衡和短期波动一协整的定义与作用 协整是指若两个或多个非平稳的变。
1 输入数据 打开Eviews软件，将需要检验协整关系的时间序列数据导入工作区确保数据为时间序列格式，且时间范围一致2 选择检验类型 从菜单栏依次点击 “View” “Cointegration” “Cointegration Tests”在弹出的对话框中，选择适合的检验方法，例如 Johansen检验适用于多变量协整分析或 Eng。
不是eg协整检验是两步法，不是单边检验协整检验是1987年Granger提出的方法，外文名Cointegration test，是宏观经济计量分析中分析非平稳经济变量之间数量关系的最主要工具之一。
一得到Johansen检验结果 数据准备确保cointegration你的时间序列数据已经导入EViews，并且数据是平稳的或者已经通过差分处理成为平稳序列选择模型在EViews的工作文件中，选择你要进行协整检验的变量，并打开“View”菜单，选择“Cointegration Test”设置参数在弹出的对话框中，选择Johansen协整检验方法，并设置相应。
在EViews中，打开你的时间序列数据集选择“View”“Cointegration Test”“Johansen Cointegration Test”在弹出的对话框中，选择要进行协整检验的变量，并设置检验的选项点击“OK”运行检验查看检验结果，包括迹统计量和最大特征值统计量，以及对应的临界值，判断是否存在协整关系估计协整方程。
2 协整性检验 步骤选择两个需要检验协整性的序列变量，以组的形式打开在“View”菜单下面，可以看到“Cointegration Test”选项，点击后即可进行协整性检验 注意事项协整性检验的前提是两个序列都是非平稳的，但它们的线性组合是平稳的因此，在进行协整性检验之前，通常需要先对序列进行单位根。
需要注意的是，DF或ADF检验的临界值在协整计算中并非直接提供，应根据实际情况确定同时，建议使用cointegration testEViews中的协整检验功能以直接获取协整检验结果协整关系的发现之后，可以构建误差修正模型ECM，以描述短期非均衡关系如何通过长期关系进行修正ECM可揭示变量之间的动态相互作用，尤其。
协整检验，如Johansen检验，可通过quotViewquot quotCointegration Testquot在VAR01对象工具栏中执行而在创建VEC模型时，从quotQuickquot quotEstimate VARquot中选择quotVector Error Correctionquot，区别在于滞后区间的设定，反映了对一阶差分后的滞后考虑以上就是在EViews中VAR模型的操作，包括稳定性检查因果关系。
选择VAR对象工具栏中的“View”“Cointegration Test”选项，打开协整检验设定对话框在对话框中，选择检验类型和滞后阶数等选项，点击“OK”按钮进行检验向量误差修正VEC模型 当VAR模型中的变量存在协整关系时，可考虑建立向量误差修正VEC模型以捕捉变量间的短期动态关系选择主菜单栏中的“Quick”。
实际上有很多理论和应用的研究关于如何合理巧妙的将I2转变为I1，学术上一般叫做I2toI1其中，很多文章就是用资本相关的变量做例子当然，如果你只是为了完成论文，或者有时间限制的话，可以直接用你说的差分的办法但是，有机会看看下面的论文，对你理解ECM，cointegration，特别是I2。
在Pool对象窗口中，依次选择“ViewCointegration Test”选项，以打开面板协整检验窗口设置协整检验参数 在面板协整检验窗口中，需要设置以下参数Variables输入进行协整检验的变量名，例如houseprice？ pop？ loan？注意这里的问号？表示变量名中的通配符，用于匹配所有符合条件的变量Test type。
例如，通过应用平稳性检验，学者可以判断财政科技支出是否与经济增长存在长期稳定的关系，或者判断货币政策是否在长期内对经济产生持续作用在具体实践中，平稳性检验通常与协整检验cointegration test和因果检验causality test一起使用，以全面评估经济现象的动态特性单位根平稳性检验是其中的一种工具。
现为美国计量经济学学会会员和美国艺术与科学学院院士cointegration他也是武汉大学经管学院客座教授2003年与克莱夫·格兰杰共同获诺贝尔经济学奖，恩戈尔和格兰杰曾经在加利福尼亚大学共事多年他的主要研究领域还有共整合模型或协整，Cointegration弱外生性WeakExogeneity等。
对于模型动态响应，Eviews提供了脉冲响应函数，通过quotViewquotquotImpulse Responsequot或quotImpulsequot功能键来设定对话框，稳定模型的响应应趋向于0，累积响应保持非零常数方差分解的分析可通过quotViewquotquotVariance Decompositionquot选项执行，而Johansen协整检验则在VAR01对象的quotViewquotquotCointegration Testquot对话。
搭配 CATS Cointegration Analysis of Time Series 模块，可透过一连串的对话框，进行学界业界最先进复杂的共整合分析 由Henrik Hansen 和 Katarina Juselius教授所设计，甚至可进行I2模型分析可进行向量与矩阵运算并提供程序语言，使用者可以自订最符合自己需求的运算程序 支持完整的计量模型。
步骤5设置协整检验在VAR对话框中，点击“Cointegration Test”按钮，这将打开协整检验设置对话框步骤6选择协整检验方法在协整检验设置对话框中，选择你想要使用的协整检验方法Eviews通常提供了几种不同的协整检验方法，例如Johansen检验和EngleGranger检验选择适合你数据和研究问题的方法步骤7。
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